立命館大学シラバス

授業科目名	年度	学期	開講曜日・時限	学部・研究科	全担当教員	単位数
33733:アクチュアリー数学Ⅱ(X1) § 33734:ファイナンス系特殊講義Ⅲ（アクチュアリー数学Ⅱ）(A1)	2024	秋セメスター	水2	理工学部	大本隆、KOHATSU-HIGA ARTURO	2

BKC

フォレストハウス１０２号教室

日本語

アクチュアリーやリスク管理、数理ファイナンスで必要となる確率・統計に関する基本的な部分について解説する。

確率・統計の基礎を身につけて、リスクファクター分析やアクチュアリー数学の演習問題等を解くことができる。
保険・ファイナンスの統合に関して必要な知識を取得する。

線形代数、積分論、確率論

授業回数/ 担当教員（複数担当の場合）	テーマ
授業回数/ 担当教員（複数担当の場合）	キーワード・文献・補足事項等
1-3	確率の基礎，確率変数，確率測度，確率空間
1-3	リスク（株式），ファクターモデル，分散投資，現代投資理論，ポートフォリオ最適化
4-6	信用（クレジット）・リスク，構造モデル，Mertonモデル
4-6	証券化商品，債券数理，金融リスク（金利，クレジット）
7-9	保険（アクチュアリー）数理，生命確率，死力，保険料決定原理
7-9	生命保険，確定年金，生命表，変額年金保険
10-12	資本，ソルベンシー，リスク尺度，期待損失額
10-12	VaR，CVaR，コヒーレント・リスク尺度
13-15	クレジットリスク，保険数理，統計の基礎
13-15	ハザードレート、破産理論、クレームの数理

対面実施・メディア授業も行います

受講生の自主性を尊重する．

種別	割合(%)	評価基準等
定期試験（筆記）	0
レポート試験（統一締切日を締切とするレポート）	0
上記以外の試験・レポート、平常点評価（日常的な授業における取組状況の評価）	100	3回出題する宿題の結果により総合的に評価する。

教科書は使用しません．下に掲げた参考書は，講義の理解を深める助けになります．

書名	著者	出版社	ISBNコード	備考
現代数理統計学	竹村彰通	共立出版	978-4780608601	数理統計学の参考書
回帰分析	佐和隆光	朝倉書店	978-4254122466	回帰分析の参考書
ファイナンスと保険の数理	井上昭彦, 中野張, 福田敬	岩波書店	978-4000075992	ファイナンスと保険数理の参考書
ファイナンス・保険数理の現代的課題	黒田耕嗣	日本大学文理学部	978-4902385601	ファイナンスと保険数理の参考書
定量的リスク管理－基礎概念と数理技法	A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (著), 塚原英敦, 小林俊 (訳),	共立出版	978-4320018631	リスク管理の参考書
市場整合的ソルベンシー評価: 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング	M. Wuthrich, M. Merz (著), 田中周二, 清水泰隆 (訳)	共立出版	978-4320096493	リスク管理,保険数理の参考書
生命保険数理への確率論的アプローチ	黒田耕嗣, 松山直樹	培風館	978-4563011444	アクチュアリー数理の参考書
保険数理と統計的方法	清水泰隆	共立出版	978-4320113510	アクチュアリー数理の参考書
Credit Risk Modeling	T.Bielecki, M. Jeanblanc, and M. Rutkowski	大阪大学出版会	978-4872592771	クレジットリスクモデルの参考書

コミュニケーションペーパー,manaba+R,学生との直接対話,その他(教員より別途指示）

【科目ナンバリング・カリキュラムマップはこちらから/Click here to see the Curriculum-Map and Course-Numbering】
URL:https://secure.ritsumei.ac.jp/students/pathways-future/course/curriculum.html/