Course Name Year Term Period Faculty / Graduate School All Instructors Credits
33733:Actuarial Mathematics 2 (X1) § 33734:Professional Lectures for Financial Science 3 Actuarial Mathematics 2(A1) 2024 Fall Wed2 College　of　Science　and　Engineering OMOTO TAKASHI、KOHATSU-HIGA ARTURO 2

Campus

BKC

Class Venue

Forest102

Language

日本語

Course Outline and Method

アクチュアリーやリスク管理、数理ファイナンスで必要となる確率・統計に関する基本的な部分について解説する。

Student Attainment Objectives

確率・統計の基礎を身につけて、リスクファクター分析やアクチュアリー数学の演習問題等を解くことができる。
保険・ファイナンスの統合に関して必要な知識を取得する。

Recommended Preparatory Course

線形代数、積分論、確率論

Course Schedule

Lecture/Instructor（When there are multiple instructors) Theme
Keyword, References and Supplementary Information
1-3

確率の基礎，確率変数，確率測度，確率空間

リスク（株式），ファクターモデル，分散投資，現代投資理論，ポートフォリオ最適化

4-6

信用（クレジット）・リスク，構造モデル，Mertonモデル

証券化商品，債券数理，金融リスク（金利，クレジット）

7-9

保険（アクチュアリー）数理，生命確率，死力，保険料決定原理

生命保険，確定年金，生命表，変額年金保険

10-12

資本，ソルベンシー，リスク尺度，期待損失額

VaR，CVaR，コヒーレント・リスク尺度

13-15

クレジットリスク，保険数理，統計の基礎

ハザードレート、破産理論、クレームの数理

Class Format

対面実施・メディア授業も行います

Recommendations for Private Study

受講生の自主性を尊重する．

Grade Evaluation Method

Kind Percentage Grading Criteria etc.
Final Examination (Written) 0

Report Examination
(A report to be submitted by the unified deadline)		 0

Exams and/or Reports other than those stated above, and Continuous Assessment　
(Evaluation of Everyday Performance in Class)		 100

3回出題する宿題の結果により総合的に評価する。

Grade Evaluation Method （Note）

Advice to Students on Study and Research Methods

Textbooks

Textbooks （Frequency of Use, Note）

教科書は使用しません．下に掲げた参考書は，講義の理解を深める助けになります．

Reference Books

Title Author Publisher ISBN Code Comment
現代数理統計学 竹村 彰通 共立出版 978-4780608601 数理統計学の参考書
回帰分析 佐和 隆光 朝倉書店 978-4254122466 回帰分析の参考書
ファイナンスと保険の数理 井上 昭彦, 中野 張, 福田 敬 岩波書店 978-4000075992 ファイナンスと保険数理の参考書
ファイナンス・保険数理の現代的課題 黒田 耕嗣 日本大学文理学部 978-4902385601 ファイナンスと保険数理の参考書
定量的リスク管理－基礎概念と数理技法 A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (著), 塚原 英敦, 小林 俊 (訳), 共立出版 978-4320018631 リスク管理の参考書
市場整合的ソルベンシー評価: 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング M. Wuthrich, M. Merz (著), 田中 周二, 清水 泰隆 (訳) 共立出版 978-4320096493 リスク管理,保険数理の参考書
生命保険数理への確率論的アプローチ 黒田 耕嗣, 松山 直樹 培風館 978-4563011444 アクチュアリー数理の参考書
保険数理と統計的方法 清水 泰隆 共立出版 978-4320113510 アクチュアリー数理の参考書
Credit Risk Modeling T.Bielecki, M. Jeanblanc, and M. Rutkowski 大阪大学出版会 978-4872592771 クレジットリスクモデルの参考書

Reference Books （Frequency of Use, Note）

Web Pages for Reference

How to Communicate with the Instructor In and Out of Class(Including Instructor Contact Information)

Communication Paper,Learning Management System （manaba+R）,Talk with Students,Other (Separate instructions will be provided)

Other Comments


【科目ナンバリング・カリキュラムマップはこちらから/Click here to see the Curriculum-Map and Course-Numbering】
URL:https://secure.ritsumei.ac.jp/students/pathways-future/course/curriculum.html/