授業科目名 年度 学期 開講曜日・時限 学部・研究科 全担当教員 単位数
34179:数理ファイナンス (T1) § 34180:数理ファイナンスⅠ(X1) 2022 春セメスター 金2 理工学部 中川 卓也 2

キャンパス

BKC

授業施設

フォレストハウス３０５号教室

授業で利用する言語

日本語

授業の概要と方法

数理ファイナンス理論の基礎である資産価値の評価法について学ぶ。
・第1週目の講義では本講義の進め方をZoomで解説する。
・Web講義の回はZoom上でWeb講義を行う。
・対面講義の回は現地での講義を行い、同時にZoomで生中継する。

※授業の進み方、またはBCPレベルの状況により変更する可能性があります。

受講生の到達目標

・二項モデルの価格評価ができる
・確率論の基礎知識である、期待値やマルチンゲールの定義を理解し、それらを用いてモデルの計算をすることができる。
・リスク中立確率測度の性質を説明できる。

事前に履修しておくことが望まれる科目

微分積分，確率論に係る科目．

授業スケジュール

授業回数/
担当教員（複数担当の場合） 		テーマ
キーワード・文献・補足事項等
1-3


二項モデル

1期間二項モデル、多期間二項モデル

4-7

確率論の基礎

確率空間、確率変数、分布、期待値、条件付期待値、マルチンゲール、マルコフ連鎖

7-9

状態価格

リスク中立確率測度、測度変換、Radon–Nikodým微分過程、CAPM

10-15

アメリカン派生証券

アメリカン派生証券、停止時刻、一般のアメリカン派生証券、アメリカン・コール・オプション

対面講義は8週分予定しています。

シラバス記入時点では偶数番号の回と第15回を、つまり第2,4,6,8,10,12,14,15回を対面で行う予定ですが、後ほどコースニュースにて改めて提示します。

授業実施形態

【BCPレベル1~2の場合 / In the case of BCP level 1-2】
・対面講義8回、Web講義(zoom)7回行う
1回目はWeb講義(zoom)を予定している。
zoomのURLおよび１回目以降の予定はコースニュースにて掲載予定。

【BCPレベル3~4の場合 / In the case of BCP level 3-4】
・全てWeb上（zoom）にて講義を行う

授業外学習の指示

適宜指示する．

成績評価方法

種別 割合(%) 評価基準等
定期試験（筆記） 0

レポート試験
（統一締切日を締切とするレポート）		 0

上記以外の試験・レポート、平常点評価
（日常的な授業における取組状況の評価）		 100

講義当日でのアンケート機能を用いた簡単な確認および学期中に示されるレポート課題にて平常点評価をします。

成績評価方法(備考)

BCPレベルにより成績評価方法は変更しない。

受講および研究に関するアドバイス

教科書

教科書(使用頻度、その他補足)

参考書

書名 著者 出版社 ISBNコード 備考
ファイナンスのための確率解析I S.E.シュリーヴ著、長山いづみ他訳 丸善出版 978-4-621-06173-2
マルチンゲールによる確率論 D. ウィリアムズ（著），赤堀 次郎（訳），原 啓介（訳），山田 俊雄（訳） 培風館 978-4563008857

参考書(使用頻度、その他補足)

参考になるwwwページ

授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法

manaba+R

備考

【科目ナンバリング・カリキュラムマップはこちらから/Click here to see the Curriculum-Map and Course-Numbering】
URL:http://www.ritsumei.ac.jp//students/pathways-future/course/curriculum.html