| Course Name | Year | Term | Period | Faculty / Graduate School | All Instructors | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34179:Mathematical Finance (T1) § 34180:Mathematical FinanceⅠ (X1) | 2022 | Spring | Fri2 | College of Science and Engineering | NAKAGAWA TAKUYA | 2 |
Campus
BKC
Class Venue
Forest305
Language
日本語
Course Outline and Method
数理ファイナンス理論の基礎である資産価値の評価法について学ぶ。
・第1週目の講義では本講義の進め方をZoomで解説する。
・Web講義の回はZoom上でWeb講義を行う。
・対面講義の回は現地での講義を行い、同時にZoomで生中継する。
※授業の進み方、またはBCPレベルの状況により変更する可能性があります。
・第1週目の講義では本講義の進め方をZoomで解説する。
・Web講義の回はZoom上でWeb講義を行う。
・対面講義の回は現地での講義を行い、同時にZoomで生中継する。
※授業の進み方、またはBCPレベルの状況により変更する可能性があります。
Student Attainment Objectives
・二項モデルの価格評価ができる
・確率論の基礎知識である、期待値やマルチンゲールの定義を理解し、それらを用いてモデルの計算をすることができる。
・リスク中立確率測度の性質を説明できる。
・確率論の基礎知識である、期待値やマルチンゲールの定義を理解し、それらを用いてモデルの計算をすることができる。
・リスク中立確率測度の性質を説明できる。
Recommended Preparatory Course
微分積分，確率論に係る科目．
Course Schedule
| Lecture/Instructor（When there are multiple instructors) | Theme |
|---|---|
| Keyword, References and Supplementary Information | |
| 1-3 |
|
1期間二項モデル、多期間二項モデル |
|
| 4-7 | 確率論の基礎 |
確率空間、確率変数、分布、期待値、条件付期待値、マルチンゲール、マルコフ連鎖 |
|
| 7-9 | 状態価格 |
リスク中立確率測度、測度変換、Radon–Nikodým微分過程、CAPM |
|
| 10-15 | アメリカン派生証券 |
アメリカン派生証券、停止時刻、一般のアメリカン派生証券、アメリカン・コール・オプション |
|
対面講義は8週分予定しています。 |
|
シラバス記入時点では偶数番号の回と第15回を、つまり第2,4,6,8,10,12,14,15回を対面で行う予定ですが、後ほどコースニュースにて改めて提示します。 |
Class Format
【BCPレベル1~2の場合 / In the case of BCP level 1-2】
・対面講義8回、Web講義(zoom)7回行う
1回目はWeb講義(zoom)を予定している。
zoomのURLおよび１回目以降の予定はコースニュースにて掲載予定。
【BCPレベル3~4の場合 / In the case of BCP level 3-4】
・全てWeb上（zoom）にて講義を行う
・対面講義8回、Web講義(zoom)7回行う
1回目はWeb講義(zoom)を予定している。
zoomのURLおよび１回目以降の予定はコースニュースにて掲載予定。
【BCPレベル3~4の場合 / In the case of BCP level 3-4】
・全てWeb上（zoom）にて講義を行う
Recommendations for Private Study
適宜指示する．
Grade Evaluation Method
| Kind | Percentage | Grading Criteria etc. |
|---|---|---|
| Final Examination (Written) | 0 | |
| Report Examination (A report to be submitted by the unified deadline) |
0 | |
| Exams and/or Reports other than those stated above, and Continuous Assessment (Evaluation of Everyday Performance in Class) |
100 | 講義当日でのアンケート機能を用いた簡単な確認および学期中に示されるレポート課題にて平常点評価をします。 |
Grade Evaluation Method （Note）
BCPレベルにより成績評価方法は変更しない。
Advice to Students on Study and Research Methods
Textbooks
Textbooks （Frequency of Use, Note）
Reference Books
| Title | Author | Publisher | ISBN Code | Comment |
|---|---|---|---|---|
| ファイナンスのための確率解析I | S.E.シュリーヴ著、長山いづみ他訳 | 丸善出版 | 978-4-621-06173-2 | |
| マルチンゲールによる確率論 | D. ウィリアムズ（著），赤堀 次郎（訳），原 啓介（訳），山田 俊雄（訳） | 培風館 | 978-4563008857 |
Reference Books （Frequency of Use, Note）
Web Pages for Reference
How to Communicate with the Instructor In and Out of Class(Including Instructor Contact Information)
Learning Management System （manaba+R）
Other Comments
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URL:http://www.ritsumei.ac.jp//students/pathways-future/course/curriculum.html
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