Course Name Year Term Period Faculty / Graduate School All Instructors Credits
34177:Actuarial Mathematics 2 (X1) § 34178:Professional Lectures for Financial Science 3 Actuarial Mathematics 2(A1) 2022 Fall Wed3 College　of　Science　and　Engineering OMOTO TAKASHI 2

Campus

BKC

Class Venue

Forest206

Language

日本語

Course Outline and Method

アクチュアリーやリスク管理、数理ファイナンスで必要となる確率・統計に関する基本的な部分について解説する。

Student Attainment Objectives

確率・統計の基礎を身につけて、リスクファクター分析やアクチュアリー数学の演習問題等を解くことができる。
保険・ファイナンスの統合に関して必要な知識を取得する。

Recommended Preparatory Course

線形代数、積分論、確率論

Course Schedule

Lecture/Instructor（When there are multiple instructors) Theme
Keyword, References and Supplementary Information

※下記の授業スケジュールは、BCPレベル1～2を想定して記載しています

1-3

確率の基礎、確率変数

確率の公理、確率空間、σ加法族、確率測度、独立性

4-6

期待値、分散・共分散、正規分布、モーメント母関数、特性関数

二項分布、ポアソン分布、幾何分布、超幾何分布、ランダムウォーク

7-9

ポートフォリオ理論、リスク管理

ポートフォリオ最適化、リスクファクター分析

10-12

リスク測度、期待損失額

VaR、CVaR

13-15

クレジットリスク、保険数理、極値理論

ハザードレート、損害保険、生命保険、年金保険

Class Format

【BCPレベル1の場合 / In the case of BCP level 1】
・講義奇数回目は対面授業（Web授業にも対応する予定），講義偶数回目はWeb授業
Web講義は対面授業の録画，もしくはZoomを用いたWeb講義の実施を予定．


【BCPレベル2の場合 / In the case of BCP level 2】
・講義奇数回目は対面授業（Web授業にも対応する予定），講義偶数回目はWeb授業
Web講義は対面授業の録画，もしくはZoomを用いたWeb講義の実施を予定．


【BCPレベル3~4の場合 / In the case of BCP level 3-4】
・全講義Zoomを用いたWeb講義の実施を予定．

Recommendations for Private Study

受講生の自主性を尊重する．

Grade Evaluation Method

Kind Percentage Grading Criteria etc.
Final Examination (Written) 0

Report Examination
(A report to be submitted by the unified deadline)		 0

Exams and/or Reports other than those stated above, and Continuous Assessment　
(Evaluation of Everyday Performance in Class)		 100

3回出題する宿題の結果により総合的に評価する。

Grade Evaluation Method （Note）

Advice to Students on Study and Research Methods

Textbooks

Textbooks （Frequency of Use, Note）

教科書は使用しません．下に掲げた参考書は，講義の理解を深める助けになります．

Reference Books

Title Author Publisher ISBN Code Comment
確率統計演習1 国沢清典　他 978-4563008093 確率・統計の参考書
確率統計演習2 国沢清典　他 978-4563008109 確率・統計の参考書
現代数理統計学 竹村 彰通 共立出版 978-4780608601 数理統計学の参考書
回帰分析 佐和 隆光 朝倉書店 978-4254122466 回帰分析の参考書
ファイナンスと保険の数理 井上 昭彦, 中野 張, 福田 敬 岩波書店 978-4000075992 ファイナンスと保険数理の参考書
ファイナンス・保険数理の現代的課題 黒田 耕嗣 日本大学文理学部 978-4902385601 ファイナンスと保険数理の参考書
定量的リスク管理－基礎概念と数理技法 A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (著), 塚原 英敦, 小林 俊 (訳), 共立出版 978-4320018631 リスク管理の参考書
市場整合的ソルベンシー評価: 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング M. Wuthrich, M. Merz (著), 田中 周二, 清水 泰隆 (訳) 共立出版 978-4320096493 リスク管理,保険数理の参考書
Risk and Asset Allocation A. Meucci Springer 978-3540222132 アセットアロケーションの参考書
Portfolio Optimization M. Best Chapman and Hall/CRC 978-1420085846 ポートフォリオ最適化の参考書
Credit Risk Modeling T.Bielecki, M. Jeanblanc, and M. Rutkowski 大阪大学出版会 978-4872592771 クレジットリスクモデルの参考書

Reference Books （Frequency of Use, Note）

Web Pages for Reference

How to Communicate with the Instructor In and Out of Class(Including Instructor Contact Information)

Communication Paper,Learning Management System （manaba+R）,Talk with Students,Other (Separate instructions will be provided)

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【科目ナンバリング・カリキュラムマップはこちらから/Click here to see the Curriculum-Map and Course-Numbering】
URL:http://www.ritsumei.ac.jp//students/pathways-future/course/curriculum.html