授業科目名 年度 学期 開講曜日・時限 学部・研究科 全担当教員 単位数
31848:アクチュアリー数学Ⅱ(X1) § 31849:ファイナンス系特殊講義Ⅲ（アクチュアリー数学Ⅱ）(A1) 2023 秋セメスター 水2 理工学部 赤堀 次郎、大本 隆 2

キャンパス

BKC

授業施設

プリズムハウス１１４号教室

授業で利用する言語

日本語

授業の概要と方法

アクチュアリーやリスク管理、数理ファイナンスで必要となる確率・統計に関する基本的な部分について解説する。

受講生の到達目標

確率・統計の基礎を身につけて、リスクファクター分析やアクチュアリー数学の演習問題等を解くことができる。
保険・ファイナンスの統合に関して必要な知識を取得する。

事前に履修しておくことが望まれる科目

線形代数、積分論、確率論

授業スケジュール

授業回数/
担当教員（複数担当の場合） 		テーマ
キーワード・文献・補足事項等

※下記の授業スケジュールは、BCPレベル1～2を想定して記載しています

1-3

確率の基礎，確率変数，確率測度，確率空間

リスク（株式），ファクターモデル，分散投資，現代投資理論，ポートフォリオ最適化

4-6

信用（クレジット）・リスク，構造モデル，Mertonモデル

証券化商品，債券数理，金融リスク（金利，クレジット）

7-9

保険（アクチュアリー）数理，生命確率，死力，保険料決定原理

生命保険，確定年金，生命表，変額年金保険

10-12

資本，ソルベンシー，リスク尺度，期待損失額

VaR，CVaR，コヒーレント・リスク尺度

13-15

クレジットリスク，保険数理，統計の基礎

ハザードレート、破産理論、クレームの数理

授業実施形態

BCP停止の場合は、BCPレベル0～2の記載どおりに授業が行われます。
During the suspension period of BCP, classes will be as described in BCP levels 0-2.

【BCPレベル1の場合 / In the case of BCP level 1】
・講義奇数回目は対面授業（Web授業にも対応する予定），講義偶数回目はWeb授業
Web講義は対面授業の録画，もしくはZoomを用いたWeb講義の実施を予定．


【BCPレベル2の場合 / In the case of BCP level 2】
・講義奇数回目は対面授業（Web授業にも対応する予定），講義偶数回目はWeb授業
Web講義は対面授業の録画，もしくはZoomを用いたWeb講義の実施を予定．


【BCPレベル3~4の場合 / In the case of BCP level 3-4】
・全講義Zoomを用いたWeb講義の実施を予定．

授業外学習の指示

受講生の自主性を尊重する．

成績評価方法

種別 割合(%) 評価基準等
定期試験（筆記） 0

レポート試験
（統一締切日を締切とするレポート）		 0

上記以外の試験・レポート、平常点評価
（日常的な授業における取組状況の評価）		 100

3回出題する宿題の結果により総合的に評価する。

成績評価方法(備考)

受講および研究に関するアドバイス

教科書

教科書(使用頻度、その他補足)

教科書は使用しません．下に掲げた参考書は，講義の理解を深める助けになります．

参考書

書名 著者 出版社 ISBNコード 備考
現代数理統計学 竹村 彰通 共立出版 978-4780608601 数理統計学の参考書
回帰分析 佐和 隆光 朝倉書店 978-4254122466 回帰分析の参考書
ファイナンスと保険の数理 井上 昭彦, 中野 張, 福田 敬 岩波書店 978-4000075992 ファイナンスと保険数理の参考書
ファイナンス・保険数理の現代的課題 黒田 耕嗣 日本大学文理学部 978-4902385601 ファイナンスと保険数理の参考書
定量的リスク管理－基礎概念と数理技法 A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (著), 塚原 英敦, 小林 俊 (訳), 共立出版 978-4320018631 リスク管理の参考書
市場整合的ソルベンシー評価: 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング M. Wuthrich, M. Merz (著), 田中 周二, 清水 泰隆 (訳) 共立出版 978-4320096493 リスク管理,保険数理の参考書
生命保険数理への確率論的アプローチ 黒田 耕嗣, 松山 直樹 培風館 978-4563011444 アクチュアリー数理の参考書
保険数理と統計的方法 清水 泰隆 共立出版 978-4320113510 アクチュアリー数理の参考書
Credit Risk Modeling T.Bielecki, M. Jeanblanc, and M. Rutkowski 大阪大学出版会 978-4872592771 クレジットリスクモデルの参考書

参考書(使用頻度、その他補足)

参考になるwwwページ

授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法

コミュニケーションペーパー,manaba+R,学生との直接対話,その他(教員より別途指示）

備考


【科目ナンバリング・カリキュラムマップはこちらから/Click here to see the Curriculum-Map and Course-Numbering】
URL:https://secure.ritsumei.ac.jp/students/pathways-future/course/curriculum.html/