授業科目名 年度 学期 開講曜日・時限 学部・研究科 全担当教員 単位数
32608:[2025 秋セメスター]アクチュアリー数学Ⅱ(X1) § 32609:ファイナンス系特殊講義Ⅲ（アクチュアリー数学Ⅱ）(A1) 2025 秋セメスター 水2 理工学部 大本 隆、KOHATSU-HIGA ARTURO 2

キャンパス

BKC

授業施設

フォレストハウス１１０号教室

授業で利用する言語

日本語

授業の概要と方法

アクチュアリーやリスク管理、ファイナンスで必要となる確率・統計に関する基本的な部分について解説する。それらの間の関連付けと実務での応用を概説する。

受講生の到達目標

確率・統計の基礎を身につけて、リスクファクター分析やアクチュアリー数学の演習問題等を解くことができる。
保険・ファイナンスの統合に関して必要な知識を取得する。

事前に履修しておくことが望まれる科目

線形代数、積分論、確率論、統計学

授業スケジュール

授業回数/
担当教員（複数担当の場合） 		テーマ
キーワード・文献・補足事項等
-

+R授業対象科目。第14回に+R授業を実施。詳細はmanaba+Rを参照。

1-3

確率の基礎，確率変数，確率測度，確率空間

リスク（株式），ファクターモデル，分散投資，現代投資理論，ポートフォリオ最適化

4-6

信用（クレジット）・リスク，構造モデル，Mertonモデル

証券化商品，債券数理，金融リスク（金利，クレジット）

7-9

保険（アクチュアリー）数理，生命確率，死力，保険料決定原理

生命保険，確定年金，生命表，変額年金保険

10-12

資本，ソルベンシー，リスク尺度，期待損失額

VaR，CVaR，コヒーレント・リスク尺度

13-14

クレジットリスク，保険数理，統計の基礎

ハザードレート、破産理論、クレームの数理

授業実施形態

対面実施・メディア授業も行います

授業外学習の指示

受講生の自主性を尊重する．

成績評価方法

種別 割合(%) 評価基準等
定期試験（筆記） 0

レポート試験
（統一締切日を締切とするレポート）		 0

上記以外の試験・レポート、平常点評価
（日常的な授業における取組状況の評価）		 100

3回出題する宿題の結果により総合的に評価する。

成績評価方法(備考)

受講および研究に関するアドバイス

教科書

教科書(使用頻度、その他補足)

教科書は使用しません．下に掲げた参考書は，講義の理解を深める助けになります．

参考書

書名 著者 出版社 ISBNコード 備考
現代ファイナンス理論 野口 悠紀雄, 藤井眞理子 東洋経済新報社 B077XRG24K ファイナンスの教科書
戦略的アセットアロケーション J. Campbell, L. Viceira (著), 野村證券金融経済研究所 (訳) 東洋経済新報社 978-4492731789 ファイナンスの参考書
現代数理統計学 竹村 彰通 共立出版 978-4780608601 数理統計学の参考書
生命保険数学の基礎: アクチュアリー数学入門 山内 恒人 東京大学出版会 978-4130629249 アクチュアリー数学の参考書
ファイナンスと保険の数理 井上 昭彦, 中野 張, 福田 敬 岩波書店 978-4000075992 ファイナンスと保険数理の参考書
ファイナンス・保険数理の現代的課題 黒田 耕嗣 日本大学文理学部 978-4902385601 ファイナンスと保険数理の参考書
定量的リスク管理－基礎概念と数理技法 A. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (著), 塚原 英敦, 小林 俊 (訳), 共立出版 978-4320018631 リスク管理の参考書
市場整合的ソルベンシー評価: 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング M. Wuthrich, M. Merz (著), 田中 周二, 清水 泰隆 (訳) 共立出版 978-4320096493 リスク管理,保険数理の参考書
生命保険数理への確率論的アプローチ 黒田 耕嗣, 松山 直樹 培風館 978-4563011444 アクチュアリー数理の参考書
保険数理と統計的方法 清水 泰隆 共立出版 978-4320113510 アクチュアリー数理の参考書
Credit Risk Modeling T.Bielecki, M. Jeanblanc, and M. Rutkowski 大阪大学出版会 978-4872592771 クレジットリスクモデルの参考書
Jump SDEs and the Study of Their Densities: A Self-Study Book A.Kohatsu-Higa, A.Takeuchi Springer 978-9813297401 確率解析の参考書

参考書(使用頻度、その他補足)

参考になるwwwページ

授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法

コミュニケーションペーパー,manaba+R,学生との直接対話,その他(教員より別途指示）

備考


【科目ナンバリング・カリキュラムマップはこちらから/Click here to see the Curriculum-Map and Course-Numbering】
URL:https://secure.ritsumei.ac.jp/students/pathways-future/course/curriculum.html/